上海涛德顾问学院

量化交易培训

 

20189月涛德量化交易课程全新改版

 

全面引入:

1.  上市公司财报核心数据基本面量化(全国唯一)

2.  基于机器学习、深度学习、人工智能的量化分析(全国首家)

3.  完全不依赖第三方云量化平台,交易数据通过开源软件完全下载到客户本地数,所有软件均在用户本地执行。

 

课程简介

 

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种大概率事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

课程案例以中国A股市场主动非对冲交易为主。所有数据来源与开发软件采用Python开源工具。资金预算系统采用Oracle Essbase多维数据库。本课程不依赖第三方量化平台,所有软件均安装在用户本地。

 

学员基础要求

 

1.  需要掌握:python基本语法、numpypandas的基本用法。

2.  学员需要在开课前至少参与1个月以上的国内A股交易。

 

课程大纲

 

模块一 金融投资财报数据量化分析 (全国独家)

 

量化环境准备

证券行情数据源配置

本地数据库设置

行情数据存入本地数据库

python开发环境准备

 

财务报表资产负债表核心科目分析

财务报表资产现金流量表核心科目分析

财务报表资产利润表核心科目分析

财务报表基本面量化选股

GDP模型确定当前是否是牛熊市的尾端

证券资产定价模型

几代顶尖诺贝尔经济学家不懈努力的结果:DCF模型

Discounted Cash Flow DCF现金流折现模型的在A股的具体实现

WACC加权平均资本成本在A股的具体实现

FCFF自由现金流在A股的具体实现

案例:华兰生物2018年的DCF估值的python实现

RIM模型在A股的具体实现

 

模块二:机器学习、AI人工智能的量化模型(全国首家)

 

3因子Alpha模型

PE,BM,市值,ROE多因子梯度提升权重模型

短期T+0交易迭代比例仿真计算

ETF N因子日线深度学习模型(全国独家)

 

模块三: 传统技术面量化分析模型

 

K线

均线交易

动量交易模型

MACD交易

布林通道

 

模块四:多维数据库Essbase资金预算回撤系统(全国独家)

 

资金预算系统

买入量价确预算实施风控

BI商业智能系统基础

多维数据库动态计算的脚本编写

多维数据库的前端借口Excel

案例分析

 

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    GMT+8, 2018-9-18 22:13 , Processed in 0.130676 second(s), 11 queries , Gzip On.

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